Bandas De Bollinger Normal Distribution

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Cuando se trabaja con las Bandas de Bollinger, no es necesario para que usted pueda calcular las desviaciones estándar por sí mismo. Solo hay que entender la teoría de cómo desviación estándar establece el rango de una dispersión de las tasas cuando se compara con la media móvil, y cómo esta información se utiliza para determinar los canales de compra y venta en el gráfico. Compra y Venta de Canales El área entre la línea media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra como los tipos de contado que se muestran en esta región sigue siendo superior a la media móvil y sugieren impulso hacia arriba. Por el contrario, los tipos de contado que caen por debajo de la media móvil están en el canal de venta como el tipo de cambio spot está disminuyendo más rápidamente que el promedio móvil de lo que sugiere que el tipo de cambio tiene tendencia a la baja. En el siguiente ejemplo, la tasa continuó su tendencia alcista a través del canal de compra hasta la semana del 1 de marzo en el que empezó a retroceder, moviéndose más cerca de la línea de tipo medio. Esta es una clara indicación de que la tasa promedio y la tasa spot son convergentes que significa que el impulso tendencia se está desacelerando y la inversión podría resultar. Cuando los tipos de contado caen encima o debajo de las bandas, que se conoce como romper las bandas y este evento tiene su propio significado que bien discutir más adelante. Ejemplo de Bandas de Bollinger Band chartBollinger Otro indicador muy importante, aunque no es un uno estocástico, se llama Bandas de Bollinger. Llamado así por su inventor, el analista técnico John Bollinger quien los inventó en 1982, las bandas de Bollinger son indicadores de movimiento rápido volatilidad que suele ser el preludio a la tendencia del cambio. Bandas de Bollinger se colocan en la parte superior de un gráfico de precios dado. Se componen de una media móvil basado en el precio, junto con las bandas superior e inferior que definen canales de fijación de precios. Los mejores corredores de la divisa plataformas de negociación como siempre, no estarán obligados a hacer estos cálculos, ya que su plataforma de forex colocará las bandas de Bollinger en el gráfico para usted. Sin embargo, usted debe entender cómo funcionan. Como saben, el trabajo con medias móviles es un concepto básico en el análisis técnico de los operadores de divisas. Bollinger introdujo la idea de usar la desviación estándar, junto con las medias móviles. La desviación estándar mide la cantidad de variabilidad o dispersión en torno a un promedio. La desviación estándar es también una medida de la volatilidad. En términos generales, la dispersión es la diferencia entre el valor real y el valor medio. Por definición, una desviación estándar incluye alrededor de 68 de todos los puntos de datos de la media en lo que se conoce como un patrón de distribución normal, mientras que dos desviaciones estándar incluyen aproximadamente 95 de todos los puntos de datos. Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores. La banda media es una media móvil simple que por lo general se fija en 20 períodos. Un promedio móvil simple se usa porque la fórmula de desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de revisión retrospectiva de la desviación estándar es la misma que para la media móvil simple. Las bandas exteriores se fijan generalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Las Bandas de Bollinger muestran la dispersión de las tasas cuando se compara con la media móvil, creando así canales de compra y venta. El área entre la línea media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra como los tipos de contado que se muestran en esta región sigue siendo superior a la media móvil y sugieren impulso hacia arriba. El canal de venta es creado por la caída de los tipos de contado por debajo de la media móvil. A medida que el tipo de cambio spot está disminuyendo más rápidamente que el promedio móvil, que sugiere que el tipo de cambio tiene tendencia a la baja. Se mueve por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como se pone de Bollinger, mueve ese toque o superar las bandas no son señales, sino más bien las etiquetas. En vista de ello, un movimiento a la banda superior muestra la resistencia, mientras que un fuerte movimiento a la banda inferior muestra debilidad. osciladores impulso funcionan de la misma manera. Sobrecompra no es necesariamente alcista. Hay que tener fuerza para alcanzar niveles de sobrecompra y condiciones de sobrecompra puede extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar a la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Su importante aprender a utilizar las Bandas de Bollinger en combinación con la observación de patrones y otros indicadores. Utilizado de esta manera, son una poderosa ayuda a las Bandas de trading. Bollinger Características bandas comerciales, que son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesan . se trata de uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dar absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados ​​en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos Bandas reserved. Bollinger: Introducción Hace años, cuando por primera vez corrió a través de las bandas de Bollinger. Me pareció que eran bastante ordenada. precios de las acciones de rebote entre dos curvas, la pper T y L ower límites de la banda y. Recuerdame. Las bandas de Bollinger nos fijamos en los últimos n precios de las acciones P 1. P2. P n (donde incluimos P n. Precio del día de hoy, y donde P0 es hace los precios de n días) y calculamos su promedio, P av. y su desviación estándar, SD. Entonces, cada día, representamos gráficamente los dos puntos: a av k SD b L P T P av - k SD Estos puntos trazan dos curvas y vemos el actual precio de la acción de rebote entre las dos curvas, T y L. como en la figura 1. Entonces, ¿qué es N y K Usted puede escoger cualquier cosa. pero bien elegir N 20 días y k 2 desviaciones estándar. Por lo que comprar en L y vender en U yo no digo que por lo qué estás diciendo sólo quiero mirar a las Bandas de Bollinger, de nuevo, ya que si bien a menudo se calcula la desviación estándar (o volatilidad) de la rentabilidad de las acciones. su extraño ver la DE de precios de las acciones y. Al igual que en las bandas de Bolli Sí, como en las bandas de Bollinger. Lo hicimos, al mismo tiempo, tratar de encontrar una relación entre las propiedades estadísticas de los rendimientos y de los precios. aquí . Lo que queremos hacer ahora es investigar por qué cabría esperar precios de las acciones que oscilan entre U y L. Cuando consideramos la desviación estándar de los retornos diarios. que a menudo asumen que tienen una distribución normal. en cuyo caso improbable de que sus rendimientos se encuentran demasiado lejos de la rentabilidad media. De hecho, esperaríamos que la mayoría de los rendimientos se encuentran dentro de 2 desviaciones estándar de la media vuelta. De hecho, si se distribuyen normalmente, la probabilidad de que los rendimientos se encuentran dentro de dos desviaciones estándar de la media es X. Sin embargo, si tenemos en cuenta los precios. También es lo que esperamos que se encuentran (en su mayoría) dentro de 2 desviaciones estándar de la media de precios P ​​av. Thatd como elegir k 2, eh exactamente cuando hoy el precio es mayor que U o menor que L. entonces su banda fuera de ese 2 S centrada en P av. por lo que podríamos esperar mañanas precio para volver a la banda. Eso dice algo sobre el precio del mañana, eh Y los precios de última n 20 se distribuyen normalmente ¿Qué te THNK Eh Youre pidiéndome que era una pregunta retórica. ¿Puedo ir al resultado final. ¿no estoy seguro. Simplemente haga clic aquí para la Distribución de precios de las acciones Supongamos que, durante los últimos n días, los factores de ganancia diaria son g 1. g 2. g 3. g n. Factores de ganancia Sí, si un precio de las acciones de P a Pg en un día, entonces g es el factor de ganancia para ese día. Por ejemplo, 1.056 g corresponde a un retorno diario 5.6. Así que aquí está la pregunta: ¿Tenemos los siguientes: Resultados hace el precio de n días, viene dada por P 0. Los factores de ganancia diaria, g, tienen Meang M y Varianceg Var S 2. Estos se determinan a partir históricamente de datos y se supone que son independientes de la N-día Gain Factor G n P n / P 0 g 1 g 2 g 3. g n tiene: M Meang n Meang 1 Meang 2. Meang n M n la media de un producto del producto de los medios S 2 VarianceG n (H 2 S 2) n - 2n M Ver este acuerdo, ahora bien sentado que los gs están distribución lognormal. Lognormal pensé que quería normal Bueno, es una práctica común para considerar las ganancias diarias (o, en nuestro caso, el aumento de los factores) a una distribución lognormal. Además, hace que la matemática más fácil. En cualquier caso, si g tiene una distribución logarítmica normal, entonces g e y en la que y log (g) tiene una distribución normal. Esa es la definición de lognormal Desde las ys son números independientes con distribución normal, su suma también se distribuye normalmente. Eso hace que log (G n) Normalmente distribuido por tanto G n en sí es una distribución lognormal. Recuerda lo que significa decir que F (x) es la distribución acumulada de una variable Y: Esto significa que la probabilidad de que una Y elegido al azar es menor que un cierto x es F (x) (como en la figura 2). Por lo tanto, para cualquier x y n gs al azar, ¿cuál es la probabilidad de que G n g 1 g 2 g 3. g n Figura 2 Pero, como que hemos dicho, G n es una distribución lognormal, a continuación, registro Y (G n) se distribuye normalmente. Supongamos que llamamos N u, media, DE la función de distribución acumulada normal con media y la desviación estándar prescrito. Entonces log (G n) tiene una distribución acumulativa descrito por N u, media, DE, donde Media y DE son la media y la desviación estándar de registro (G n). Sabemos que la media y la desviación estándar de G n. Eso es resultados 3. ¿pero qué hay registro (G n) Buena pregunta. De hecho, para una distribución lognormal G n theres una relación entre las medias y desviaciones estándar. de esta manera: Si M y S son la media y la desviación estándar de G n. a continuación, la media y la desviación estándar del logaritmo es: M Meanlog (G n) log (M) - (1/2) S 2 S 2 Variancelog (G n) log (1 S 2 / H 2). suponiendo que G n es una distribución lognormal. Puesto que ahora tenemos etiquetas para la media y la desviación estándar de registro (G n), podemos escribir la distributon acumulativa para log (G n) como: N u, M. Probabilidad de que S Precio de hoy se encuentra dentro de un intervalo centrado en el n-día decir: P av Tenga en cuenta que, si P 0 1.00, entonces el número G 1. G 2. G 3. etc. son sólo los precios de las acciones posteriores. Así asumir ese es el caso. Eh ¿Cuál es el caso que P 0 1.00 por lo que los productos G k g 1 g 2. g k son los precios de las acciones. Así pegarse P 0 en nuestras fórmulas. luego. De acuerdo, tenemos que hoy precio P n g 1 g 2. g n es una distribución lognormal con una media y varianza conocida como dado es 5 Resultados. Si la variable aleatoria G tiene una distribución logarítmica normal con media y la varianza dada, ¿cuál es la probabilidad de que G Youre me pide Esa era una pregunta retórica. Ahora preste atención. Hemos estado aquí antes. Si G ¿Qué pasa con nuestros precios de las acciones Sí, por supuesto. Estoy seguro de que usted ha reconocido nuestra G. Su precio de hoy de stock G n. suponiendo que el precio de salida fue de 1.00 0, n hace días. De hecho, sabemos que la media y SD para su uso en esta fórmula: M y S. En otras palabras: La probabilidad de que G Así que las posibilidades de estar en esa banda de Bollinger es. ¿Qué pasa si A es la probabilidad de ser menos de U y B es la probabilidad de ser menor que L. entonces. Su B - A, eh En realidad, la A - B como en: log N (T), M. S) - log N (L), M. S) Nota: Recuerde que estaban hablando acerca de la probabilidad de que el n-día Factor de Ganancia se encuentra entre dos números. No te confunda factores de ganancia con rendimientos diarios. De hecho, un factor de ganancia es 1 (regreso al día). La media de los factores de ganancia, eso es M. 1 es mayor que la media de los rendimientos diarios. Si la media de los rendimientos diarios es 0,0123 (eso es 1,23), entonces M 1.0123. ¿Cuándo se va a insertar algún otro precio de partida. P 0. Aparte de 1.00 este momento. Los números de U y L dados en a y b asumen un valor arbitrario P 0. Para generar los números apropiados para el caso P 0 1.00, dividir casarse con cada uno de U y L por P 0. Supongamos que hemos dividido T y L por P 0. Así llamar a estos T T / P 0 y L L / P 0. Ahora bien, estaban hablando sobre el caso en el que P 0 1.00 (como lo hicimos anteriormente). A medida que hemos visto anteriormente, la probabilidad de que GP N / P 0 Por qué no te acaba de dar el resultado, bien Heres nuestro resultado final: Suponiendo n al azar factores de ganancia diaria que son una distribución lognormal con media m y la desviación estándar S entonces la probabilidad de que el precio , P n. estarán dentro entre L y T es dado por: Hay una gran cantidad de números de color claro. Comenzamos con el EAN M y S stándar Desviación de factores de ganancia diaria luego a la ean M y S desviación stándar más de n días después, suponiendo una distribución lognormal, la ean M y S desviación stándar del logaritmo Recuerde: la probabilidad (en el Fórmula mágica) es realmente la probabilidad de que el factor de ganancia (más de n días) se encuentra entre L / P 0 y T / P 0. Eso es lo mismo que: probl / P 0 ¿Tiene un ejemplo Ok, bueno considerar GE durante los últimos 20 días y n. Anunciaron que el trabajo fórmula mágica para los días siguientes n Está bien Vamos a empezar con el precio del día de hoy GE (esa es nuestra P0). Pues mira 20 días en el futuro para obtener una probabilidad de que el precio de las acciones estará entre L y T. Pero tenemos que decidir qué datos históricos que usamos para calcular que ean M y S desviación stándar. como tal vez los últimos 150 días o tal vez. ¿No tienes una hoja de cálculo Sí, da una imagen. como en la Figura 3. Que el 27 de probabilidad. ¿De verdad creen que, por supuesto DonT Ofrezco una garantía de devolución en mis hojas de cálculo Para descargar la hoja de cálculo. ZIPd, Haga clic derecho en la figura 3 y Guardar destino. Tiene algo de bueno. que la probabilidad Bien, aquí está lo que bien hacer: Bueno utilizar una desviación ean M y S stándar basado en el D días pasado (. el ejemplo D 150 días). Así comenzar hace un año (eso es de diciembre de 2002) y mirar el precio de acciones de GE en ese momento: Esa es nuestra P0. A continuación, mirar hacia adelante de 20 días y observe el precio de las acciones. Eso es P n para n 20. A continuación, ver si el precio de las acciones P n es 1.00 a la 3.00 mayor que P0. Es decir: P L 0 1 0 P y U 3. Repita este procedimiento para todos los días de Dic / 02 para que Dec / 03. Entonces vemos cómo muchas veces el precio de la acción hizo situarse en el intervalo prescrito L y L T Así será siempre 1 y 3 más que el precio de salida, justo derecho, y n se mantienen fijos a los 20 días. Pero el porcentaje fórmula mágica dependerá de su desarrollo. Sí la derecha, lo que determina M y S. tan bien hacer esto para diversos valores de D. Sin embargo, el porcentaje de cambio real de costumbre, a la derecha No. Es sólo depende de los últimos años, los precios diarios. Ellos no cambiará. Y aquí el resultado para diversos valores de D. La predicción de N 20 días por delante: L P 0 1 0 P y U 3 Así que usted está comprobando para ver si el precio, 20 días después de éstos, está entre 1 y 3 más que el precio actual. Bueno, estaban viendo lo que dice la fórmula mágica y cuál fue el resultado real, durante el año pasado. Heres otro resultado diferente de U y L y N: Predicción N 30 días por delante: L P 0 2 0 P y U 5 Eso es mirar 30 días en el futuro para ver si el precio ha aumentado entre 2 y 5. Sí.